第一章 巴塞爾協議與全球銀行監管
1- 巴塞爾資本協議的演進主線
2- 巴塞爾協議的出臺背景
3- 巴塞爾協議I, II, III的主要特點及其主要內容
4- 巴塞爾協議對商業銀行進行資本監管的本質
5- 巴塞爾Ⅲ新資本協議（巴塞爾IV）
l 主要修改及其重要影響
l 信用風險的計量與調整要點
l 操作風險的計量與調整要點
l 市場風險的計量與調整要點
6- 總損失吸收能力(TLAC)
l 什么是TLAC
l TLAC的主要構成與計量要求
l TLAC的監管要求
l 其他要點
7- 巴塞爾協議與全面風險管理
l 商業銀行日常經營所面臨的主要風險
l 當前中國商業銀行的風險管理現狀
l 風險管理的基本流程與方法
l 全面風險管理架構
l 理解三道防線與內部審計
l 分享：某跨國銀行的三道防線
l 進一步理解風險偏好及其作用
l 分享：某跨國銀行的風險偏好與風險文化
8- 系統重要性金融機構管理
l 全球系統重要性銀行
n 定義
n 評定方法
l 中國系統重要性銀行
n 定義
n 評定方法與框架
n 監管演進的主線
l 全球系統重要性保險機構
9- 其他分享
第二章 進一步理解經濟資本
1- 什么是經濟資本，監管資本與賬面資本
2- 經濟資本如何計量
3- 分享：某跨國銀行的經濟資本計量方式
4- 經濟資本的主要用途：要點
5- 如何將經濟資本應用于商業銀行的日常經營
6- 分享：某跨國銀行的經濟資本應用實踐
7- 其他分享：
l 簡單的計量學知識
l RAROC的計算
l SVA/VA的計算
l ROTE的計算
l 其他
第三章 中國商業銀行的資本管理
1- 中國監管機構對商業銀行監管的發展主線
2- 中國監管機構對資本充足率的監管要求
l 各項資本構成及其理解要點
l 資本充足率要求
3- 中國商業銀行當前主要的資本補充方式及各類商業銀行操作實踐
l IPO
l 定增
l 次級債
l 二級資本債
l 優先股
l 永續債
l 其他
l 小結：提升資本充足率的一般方法
4- 商業銀行資本規劃要求
5- 商業銀行杠桿率要求
6- 商業銀行壓力測試
l 壓力測試的一般要求
l 如何進行壓力測試
l 分享：跨國銀行的壓力測試實踐
第四章 商業銀行資本與三大風險資產計量
1- 理解信用風險，評級與違約概率
2- 什么是風險的遷移及其對資本管理的要求
3- 信用風險資本度量：
l 權重法與內部評級法
l 中國大型銀行的計量實踐
l 中國股份制銀行的計量實踐
l 中國城商行與農商行的計量實踐
4- 操作風險資本度量：
l 中國大型銀行的計量實踐
l 中國股份制銀行的計量實踐
l 中國城商行與農商行的計量實踐
5- 市場風險的定義，涵蓋與進一步理解
6- 市場風險的識別：主要影響因素
7- 市場風險的管理流程框架
8- 理解交易賬戶和銀行賬戶
9- 銀行賬戶利率風險進一步理解
10- 進一步理解：市場風險與交易對手信用風險
l 監管要求
l 計量方法
第五章 商業銀行提升風險管理的路徑：基于實踐的思考與分享
1- 風險管理部門的架構調整
2- 如何做到前瞻式的風險管理與資本管理
3- 重新理解三道防線
4- 結語：
l 商業銀行風險管理的運行和發展軌跡
l 金融科技對風險管理的影響
